五礦經易期貨-金融期權日報-210415

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日期:2021-04-15 17:00:19 研報出處:五礦經易期貨
研報欄目:期權研究 盧品先  (PDF) 7 頁 904 KB 分享者:cib****ng
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研究報告內容
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  [行情要點]

  ●市場行情:日內行情沖高回落后反彈小幅波動,日線.上延續窄幅盤整震蕩。http://www.jhwantong.cn【慧博投研資訊】截至收盤,.上證50ETF上漲0.17%報收3.456;滬300ETF.上漲0.57%報收4.975;深300ETF上漲0.63%報收4.959;滬深300指數上漲0.83%報收4980.63。http://www.jhwantong.cn(慧博投研資訊)

  [期權盤面]

  ●隱含波動率:市場行情弱勢盤整,期權隱含波動率小幅波動。截止收盤,上證50ETF期權下跌0.57%至16.69%,滬300ETF期權下跌0.74%至17.33%,深300ETF期權下跌0.32%至18.40%,滬深300股指期權上漲1.45%至18.47%。

  ●持倉量PCR:期權持倉量PCR為1.00時,-般認為是市場行情的多空分界線。市場行情小幅波動,金融期權持倉量PCR窄幅變化,截止收盤,上證50ETF期權持倉量PCR報收于0.64,滬300ETF期權持倉量PCR報收0.79,深300ETF期權持倉量PCR報收0.69,滬深300股指期權持倉量PCR報收于0.59。

  ●最大未平倉所在的行權價:期權最大未平倉所在的行權價是站在賣方的角度分析市場行情所在的壓力線和支撐線。截至收盤,上證50ETF的壓力線為3.60和支撐線為3.50;滬300ETF的壓力線為5.25,支撐線上移.。一個行權價至5.00;深300ETF的壓力線為5.25,支撐線下移一個行權價至4.90;滬深300指數的壓力線為5100,支撐線為5000。

  [結論與操作建議]

  ●操作建議:市場行情延續弱勢盤整震蕩,操作建議,構建兩組雙賣構成的DELTA中性策略,根據市場行情變化,動態的調整持倉DELTA,使得持倉保持中性,如50ETF期權,SC_ 2104_ 3.60@10, SP_ 2104_ 3.30@10和SC_ 2104_ _3.50@10,SP_ 2104_ _3.40@10。

  

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