五礦經易期貨-金屬期權日報-210415

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日期:2021-04-15 17:20:15 研報出處:五礦經易期貨
研報欄目:期權研究 盧品先  (PDF) 9 頁 973 KB 分享者:bj***6
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研究報告內容
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  銅:產業層面,昨日LME銅庫存續增3525至172025噸,注銷倉單占比降至39.8%,Cash/3M升水2美元/噸。http://www.jhwantong.cn【慧博投研資訊】國內方面,上海地區現貨升水漲至110元/噸,臨近交割月間價差波動劇烈,成交有所回落。http://www.jhwantong.cn(慧博投研資訊)昨日國內進口窗口維持關閉,現貨銅進口虧損擴至420元/噸,3月期進口虧損170元/噸。廢銅方面,昨日國內精廢價差微擴至1880元/噸,廢銅供需回升。

  鋁:LME庫存下降8025噸。國內方面,滬鋁創出近期新高,shfe的近月結構重新走強。伴隨著社會庫存繼續下降,使得滬鋁仍是一個多頭品種。但可能拋儲的利空因素,仍是困擾多頭發力的因素之一。預計短期仍是震蕩偏強格局,但上漲空間短期有限。

  鐵礦石:。鐵礦石現貨市場方面,曹妃甸港進口礦價格部分品種全天上漲5-10,截止目前PB粉1155漲5,紐曼篩后塊1513漲13,卡粉1372漲7,超特粉937漲10,混合粉1041漲10。鐵礦石港口現貨成交136萬噸,遠期現貨成交129萬噸。鋼谷網數據顯示本周鋼材庫存繼續下降,表需維持高位,鐵礦石需求強勁。

  (1)銅期權。滬銅延續近一個月以來的寬幅矩形區間震蕩,夜盤大幅上升,漲幅0.47%報收66190,期權隱含波動率下降1.68%至19.70%,持倉量PCR報收于1.02。操作建議,構建雙賣的DELTA中性策略,根據市場行情動態的調整持倉DELTA,使得持倉保持中性,若市場行情發生巨大波動,突破區間上限或下限,則平倉離場。如CU2105,S_CU2105C68000@10和S_CU2105P66000@10。

  (2)黃金期權。滬金延續偏多溫和上行趨勢,維持在20天均線以上盤整波動,上漲0.67%報收369.54;期權隱含波動率上漲0.58%至19.38%;期權持倉量PCR報收于0.39。操作建議,繼續持有看跌期權牛市價差組合策略,若市場行情跌破低行權價,則平倉離場,如AU2106,B_AU2106P364和S_AU2106P372。

  (3)鐵礦石期權。鐵礦石近三周以來逐漸形成偏多頭的上漲趨勢,下跌0.39%報收1011.50,期權隱含波動率下跌0.34%至37.96%,持倉量PCR報收于2.34。操作建議,構建看漲期權牛市價差組合策略,若行情跌破低行權價,則平倉離場,如I2109,B_I2109C1000和S_I2109C1060。

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